Jahresperformance eines gegebenen Portfolios abzüglich der Perfomance eines risikolosen Aktivums (im Allgemeinen der kurzfristige Zinssatz), dividiert durch die auf das Jahr gerechnete Volatilität eines Portfolios. Die Sharpe-Ratio zeigt den tatsächlichen Vorteil einer Risikoanlage im Vergleich zu einer risikolosen Anlage (z.B. Zins auf ein Spar...